|
|
Řádek 2: |
Řádek 2: |
|
| |
|
| <math>X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^{2})</math>, | | <math>X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^{2})</math>, |
| hustota pravděpodobnosti <math>X \dots f_{X} </math> | | hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny<math>X \dots f_{X} </math> |
|
| |
|
|
| |
|
Normální rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné náhodné veličiny
,
hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny
Normální rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného náhodného vektoru
, ,
hustota pravděpodobnosti náhodného vektoru .
Pokud jsou náhodné veličiny vzájemně nezávislé, pak jejich hustota pravděpodobnosti je:
Pokud jsou náhodné veličiny statisticky závislé, tj. , pak platí:
kovarianční matice,
variance náhodné veličiny ,
kovariance náhodných veličin .
Více na české wikipedii
Zpět na stránku cvičení