Normální rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné náhodné veličiny 
,
hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny
střední hodnota náhodné veličiny
,
variance náhodné veličiny
.
Normální rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného náhodného vektoru ![{\displaystyle [X,Y]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/94470b44d283fde62130212956058ca6b727da37)
,
,
hustota pravděpodobnosti náhodného vektoru
.
Pokud jsou náhodné veličiny
vzájemně nezávislé, pak jejich hustota pravděpodobnosti je:
Pokud jsou náhodné veličiny
statisticky závislé, tj.
, pak platí:
,
vektor středních hodnot náhodného vektoru
,
,
kovarianční matice,
,
variance náhodné veličiny
,
kovariance náhodných veličin
.
Více na české wikipedii
Zpět na stránku cvičení