- Normální rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné náhodné veličiny
![{\displaystyle X}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/68baa052181f707c662844a465bfeeb135e82bab)
,
hustota pravděpodobnosti
- Normální rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného náhodného vektoru
![{\displaystyle [X,Y]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/94470b44d283fde62130212956058ca6b727da37)
Pokud jsou náhodné veličiny
vzájemně nezávislé, pak jejich hustota pravděpodobnosti je:
Pokud jsou náhodné veličiny
statisticky závislé, tj.
, pak platí:
kovarianční matice