- Normální rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné náhodné veličiny
,
hustota pravděpodobnosti
- Normální rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného náhodného vektoru
Pokud jsou náhodné veličiny vzájemně nezávislé, pak jejich hustota pravděpodobnosti je:
Pokud jsou náhodné veličiny statisticky závislé, tj. , pak platí:
kovarianční matice