Normální rozdělení pravděpodobnosti jednorozměrné náhodné veličiny
,
hustota pravděpodobnosti
Normální rozdělení pravděpodobnosti dvojrozměrného náhodného vektoru
Pokud jsou náhodné veličiny vzájemně nezávislé, pak jejich hustota pravděpodobnosti je:
Pokud jsou náhodné veličiny statisticky závislé, tj. , pak platí:
kovarianční matice,
variance náhodné veličiny ,
kovariance náhodných veličin .
Více na české wikipedii